ETF套利操作过程是怎样 ETF套利是什么 知识具体详情
搞懂套利之前，得先明白什么是IOPVETF参考单位基金净值(Indicative Optimized．Portfolio Value，IOPV)是由交易所计算的ETF实时单位净值的近似值，以便于投资者估计ETF交易价格是否偏离了内在价值。
交易所除了每15秒钟揭示指数外，也会在相同的时间间隔内揭示ETF的单位基金份额估计净值(IOPV)，以供投资者参考我们常常在软件里面看的ETF买卖价格就是场内报价（二级市场），而IOPV就是这只ETF基金的一级市场报价（也就是这只ETF基金的净值）。
正如上面所讲，由于有一个场内报价(ETF价格)，还有一个IOPV净值报价，所以产生了价差，套利的机会诞生了ETF套利的几种方式1、瞬时套利ETF价格（场内报价）
ETF价格（场内报价）>IOPV价格，这个就叫溢价（需要花更高的价格从场内购买）；因此产生了折价溢价套利机会折价套利：场内报价IOPV价格，买入一篮子股票，申购ETF份额，然后卖出ETF。
主要注意几个问题1.参与ETF一二级市场套利需要百万级的资金，例如参与沪深300ETF套利，购买300只股票可是一笔不小的资金，所以门槛不低，大部分都是机构在玩；2.套利的交易成本不能忽略，涉及到一篮子股票买卖、ETF份额申购以及ETF买卖等大量操作，还有市场价格变动等冲击成本，计算套利空间时得减去这些成本，不然白搭。
3.套利空间就是市场漏洞，你看到时，大家都看到了，交易速度竞争非常激烈，手敲单的可以忽略此操作2、延时套利延时套利实际是一种日内波段套利，是一种日内趋势交易策略，相对于瞬时套利具有较大的风险延时套利交易策略解释：。
1.日内看涨策略
低点买入一篮子股票，申购成ETF基金份额，待盘中反弹后抛出ETF基金份额。2.日内看跌策略
低点买入ETF份额，赎回一篮子股票，待盘中反弹后将股票在二级市场卖出这种策略可以在日内交易反复使用，前提是你得判断方向，难度非常大，不建议使用，小白绕道3、期现套利ETF期现套利就是指ETF和股指期货两个市场之间产生的一些价格偏差产生的套利机会，例如沪深300ETF和
股指期货IF。期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场的价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低卖高卖获利。期现套利交易主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。期现套利原理图
总结说白了，套利就是捡漏，当捡漏的人多这个漏洞便不存在，市场竞争非常残酷，套利是机构和专业投资者的天下，本人接触的一些套利专业户，交易都是按毫秒为单位抢占套利机会，个人投资者很难抢到肉吃目前市场上门槛较低的是瞬时套利，关注。
折溢价这个指标便可查看套利空间，我经常使用一款叫《ETF组合宝》的APP，看折溢价非常方便，在我用过的APP里头，标的是最全的，可以参考。
